“ЭКОНОМЕТРИКА ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ: КАК ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ФОНДОВЫЕ РЫНКИ” (ACUMEN: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH, 2025)
В данной статье я исследую влияние фейковых новостей на фондовые рынки, опираясь на исторические примеры, современные поведенческие и информационные теории, а также применяя эконометрические модели. С помощью моделей GARCH, VAR и Difference-in-Differences были проанализированы реальные кейсы, собранные из открытых источников, таких как социальные сети, агрегаторы финансовых новостей и специализированные базы данных фейковой информации.